Что это значит?

Фраза в переносном смысле означает "продолжать делать то, что тебе не нравится, неприятно и даже болезненно", обычно в негативном смысле. То есть, означает тупое упрямство, а не упорное достижение своей цели. Например, часто используется в соцсетях как определение пользователей, продолжающих читать/смотреть какой-то контент, каждый раз негативно о нём отзываясь. Полная версия этой фразы - Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.